Cómo ejecuar análisis de sensibilidad y de riesgo

Resolver un modelo realizando análisis de sensibilidad automático y/o análisis de riesgo (Monte Carlo). Opción para optimizar riesgo y retorno (frontera eficiente).

Cómo ejecuar análisis de sensibilidad y de riesgo

Postby admin » Sat Jul 30, 2011 11:48 pm

¿Cómo se realiza análisis de sensibilidad, de riesgo, o ambos en forma simultánea?
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Re: Cómo ejecuar análisis de sensibilidad y de riesgo

Postby admin » Sat Jul 30, 2011 11:48 pm

El software permite realizar análisis de sensibilidad uni o multidimensional (considerando una o varias variables en forma simultánea), análisis de riesgo sobre una o varias variables y análisis de riesgo multidimensional, esto es, análisis de riesgo sobre una o variables que se realiza sobre cada uno de ene escenarios definidos mediante análisis de sensibilidad.

En la sección RESOLVER se elige el tipo de proceso ANALISIS DE SENS/RIESGO y se elige la opción de sensibilidad y/o riesgo deseada. Previamente se debe haber definido en la sección SENS/RIESGO la información para poder realizar el análisis requerido.

Si se hace análisis de sensibilidad, los resultados se despliegan en una ventana de análisis multidimensional, que permite graficar con un clic (si se definió una función objetivo) la relación entre la función objetivo y cualquier variable independiente sensibilizada. En esta ventana se puede optimizar el proyecto o plan, pulsando los botones MINIMIZAR o MAXIMIZAR ubicados en el marco OPTIMIZAR.

Si se hace análisis de riesgo, se genera una tabla de distribución de probabilidades para la función objetivo seleccionada. A continuación, si se presiona el botón GRAFICAR se obtiene el gráfico correspondiente.

Si antes de realizar el análisis de riesgo se ingresa en la sección RESOLVER un valor para VAR (valor en riesgo), se obtendrá al pie de dicho gráfico la probabilidad de VAR.

Si al realizar análisis de riesgo multidimensional con un valor de VAR, si se presiona el botón MAXIMIZAR en la ventana ANALISIS DE RIESGO MULTIDIMENSIONAL y a continuación se presiona RIESGO/RETORNO, se obtendrá una tabla y gráfico con la "frontera eficiente", constituida por las mejores alternativas del proyecto, considerando riesgo y retorno.
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